国债期货日报:黑色继续大涨,压制利率债
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国内经济数据点评 央行今日公布7月外汇储备,规模为30807亿美元,环比增239亿美元,连增6个月,且为2014年6月以来最长连涨周期。结合汇率和资本管制因素,外汇储备的变化基本在市场预期范围内。此外,外资机构对中国基本面的看法整体趋于改善,短期内资本外流的压力可能会进一步下降。

市场观点

    货币市场 今日银行间市场主要回购期限利率涨跌互现,隔夜及7D等短端利率受供求影响上行,14D等品种继续回落。分别回落至两周多来最低位。

今天股市微微高开,之后震荡上行,债市收益率则是微微上行,春节之后股市的情绪明显好转,债市也显示一定的韧性,预期近期债市将维持震荡格局。

    公开市场情况 央行今日于公开市场连续三天净回笼,并加大回笼力度,基本符合市场预期,流动性总体仍保持平稳。明日有1400亿逆回购到期。

资金市场

    利率债走势 今日国债期货低开后震荡收跌,利率债现券成交活跃,但活跃券收益率一路上行,日终上行幅度较大。10Y国债活跃券170010上行3BP收报3.66%。国开活跃券170210收在接近4.3%的位置,上行4.8BP。非国开长端10Y券170405上行6.25BP,与170210利差略有走阔至7BP左右。

1、央行动态

考虑到现金回笼与央行逆回购到期等因素对冲后,银行体系流动性总量处于较高水平,2019年2月12日不开展逆回购操作。

今日公开市场到期量为1000亿元。央行单日回笼资金1000亿元。

2、线上资金情况

今天资金整体宽松,隔夜资金价格加权在2.05%,7D资金的价格则在2.52%。

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国债期货

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