人民币衍生品:资金面趋紧令掉期曲线陡峭化,
分类:股票基金

银行间市场周二资金供给较此前出现明显改善,主要质押式回购利率 CNRPPO=CFXS 全线下行,其中七天期回权利率大挫逾70个基点领先,与隔夜品种点也差缩窄至200bp以内。交易员称,随着新股发行冻结资金的逐步解冻,加之年末财政存款将密集投放,市场对资金面预期较为乐观,因此回购利率进一步脱离高位只是时间问题。

中国银行间资金市场周五回购利率 续涨。交易员称,在央行周三以MLF加SLO操作后,元旦前降准可能性下降。目前只能随时关注央行何时注水,同时期待新股发行过后资金面恢复宽松。目前来看,央行对流动性不会坐视不管,而度过新股申购密集期,年底还将有财政存款集中投放,资金出现过度恐慌局面概率料不大。

北京时间16:10,一周期 成交于90个点子,一个月期 成交于293个点子,一年期掉期美元升水 成交于1,675个点子。较之周一,超短端品种美元升水有所上扬,其余期限掉期点多数呈下降态势。一年期掉期美元升水曾于上周五触及历史新高。

“掉期基本上是跟随这波资金紧张给抬起来,不过其中夹杂了不少即期的美金多头S/B的需要。”一外资行交易员称,掉期市场期限套利的机会一直有,但是节奏不容易踩准。

即期方面,中国人民币兑美元 周二连续第五天收低,再次刷新近半年来低位。中间价连四日回调并刷新两周低位。假期因素致购汇盘趋强,令人民币跌势雪上加霜;但市场人士反映,随着人民币汇价接近年内低位,客盘结汇量亦较之前有所增加。 (发稿 倪蔚丹;审校 李然/曾祥进)

北京12月19日 - 中国境内美元/人民币掉期 市场周五多数期限上扬,因境内人民币资金面偏紧,其中一年期美元升水创出历史新高。交易员表示,新股申购及月度缴税等因素扰动下,年底本币资金面相对紧张,带动美元掉期升水上扬。

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